Hola,
creo que te has confundido de término. El firewall o cortafuegos es un software que permite administrar la recepción y envío de datos en red, es decir, habilitarlos o deshabilitarlos.
Si usas Windows XP verás que el Firewall es el programa que suele preguntarte si deseas desbloquear algunos programas. Es parte del paquete de seguridad de Windows.
Quizás si nos explicas que quieres hacer podamos ayudarte
Salu2!